假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權，如表8—5所示。
某金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機構場外期權業(yè)務的相關政策，從事場外期權業(yè)務，需要將期權的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風險因子往往不止一個
B.風險因子之間具有一定的相關性
C.需要引入多維風險測量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
A.人為設定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風險要素的隨機過程中得到的情景
A.相關關系走向極端
B.歷史上曾經發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
A.金融機構內部運營能力
B.投資者的風險偏好
C.當時的市場行情
D.尋找合適的投資者
A.期權價值
B.期權的Delta
C.標的資產價格
D.到期時間
A.正確
B.錯誤
A.正確
B.錯誤
A.正確
B.錯誤
A.正確
B.錯誤
A.正確
B.錯誤
最新試題
期權的波動率衡量了標的證券價格變化的幅度。
金融機構在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
創(chuàng)設新產品進行風險對沖時，金融機構需要考慮的因素有（）。
95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）
如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數(shù)量應為（）手。
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。
從事金融衍生品交易相關業(yè)務的金融機構，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產品頭寸時，就會面臨一定的風險。（）
在無沖抵資產的情況下買入或賣出期權合約被稱為（）。
上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。