A.金融機構(gòu)內(nèi)部運營能力
B.投資者的風險偏好
C.當時的市場行情
D.尋找合適的投資者
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A.期權(quán)價值
B.期權(quán)的Delta
C.標的資產(chǎn)價格
D.到期時間
A.正確
B.錯誤
A.正確
B.錯誤
A.正確
B.錯誤
A.明確風險因子變化導致金融資產(chǎn)價值變化的過程
B.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的概率
C.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的大小
D.了解風險因子之問的相互關(guān)系
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試
最新試題
期權(quán)中的Theta表示（）。
多頭認購期權(quán)的持有者擁有（）。
下列描述中屬于極端情景的有（）。
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。
運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。
對于較復雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。
情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學關(guān)系進行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風險度量，這些因素包括（）。
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權(quán)（一份標準美股期權(quán)合約對應100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
當金融機構(gòu)面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。