單項選擇題對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
A.正確
B.錯誤
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1.單項選擇題從事金融衍生品交易相關業(yè)務的金融機構，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產品頭寸時，就會面臨一定的風險。（）
A.正確
B.錯誤
2.單項選擇題金融機構風險度量工作的主要內容和關鍵點不包括（）。
A.明確風險因子變化導致金融資產價值變化的過程
B.根據實際金融資產頭寸計算出變化的概率
C.根據實際金融資產頭寸計算出變化的大小
D.了解風險因子之問的相互關系
3.單項選擇題在險價值風險度量時，資產組合價值變化△II的概率密度函數曲線呈（）。
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
4.單項選擇題在險價值風險度量時，資產組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數曲線呈（）。
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
5.單項選擇題金融機構在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，（）度量方法明確了情景出現的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試
6.單項選擇題運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
A.根據模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
最新試題
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
題型：單項選擇題
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
題型：單項選擇題
創(chuàng)設新產品進行風險對沖時，金融機構需要考慮的因素有（）。
題型：多項選擇題
在險價值風險度量時，資產組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數曲線呈（）。
題型：單項選擇題
期權中的Theta表示（）。
題型：單項選擇題
運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
題型：單項選擇題
從事金融衍生品交易相關業(yè)務的金融機構，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產品頭寸時，就會面臨一定的風險。（）
題型：單項選擇題
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。
題型：判斷題
如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數量應為（）手。
題型：單項選擇題
情景分析中的情景包括（）。
題型：多項選擇題