A.時間推移對期權權利金的侵蝕
B.期權價格變化與無風險利率水平變化的關系
C.當標的證券價格上升時,期權Delta值的預期變化
D.期權權利金變化與標的證券價格變化的預期比例
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A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
假設某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產品,產品的基本條款如表8-4所示。
用敏感性分析的方法,則該期權的Delta是()元。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
假設某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產品,產品的基本條款如表8-4所示。
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元/噸,那么金融機構虧損約()億元。
A.1.15
B.1.385
C.1.5
D.3.5
最新試題
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己,你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權(一份標準美股期權合約對應100股股票),權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元,你的獲利或損失應該為()。
用敏感性分析的方法,則該期權的Delta是()元。
對于較復雜的金融資產組合,敏感性分析具有局限性是因為()。
金融機構在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量,()度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
當利率上升或下降時,久期和P之間形成一定的對沖,可以降低產品價值對利率的敏感性。()
在無沖抵資產的情況下買入或賣出期權合約被稱為()。
情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學關系進行較為明確的因素分析,從而給出有意義的風險度量,這些因素包括()。
從事金融衍生品交易相關業(yè)務的金融機構,當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產品頭寸時,就會面臨一定的風險。()
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時,需要進行情景分析。()
期權的波動率衡量了標的證券價格變化的幅度。