判斷題對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進(jìn)行敏感性分析。

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8.多項(xiàng)選擇題情景分析中的情景包括（）。

A.人為設(shè)定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素的隨機(jī)過程中得到的情景

9.多項(xiàng)選擇題下列描述中屬于極端情景的有（）。

A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破

10.多項(xiàng)選擇題創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖時，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。

A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)營能力
B.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.當(dāng)時的市場行情
D.尋找合適的投資者

最新試題

上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進(jìn)行情景分析。

題型：判斷題

你以每股99美元的價(jià)格賣空100股IBM股票。為了保護(hù)自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認(rèn)購期權(quán)（一份標(biāo)準(zhǔn)美股期權(quán)合約對應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價(jià)漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對利率的敏感性。

題型：判斷題

從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

假如合約到期時銅期貨價(jià)格上漲到70000元／噸，那么金融機(jī)構(gòu)虧損約（）億元。

題型：單項(xiàng)選擇題

情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險(xiǎn)度量，這些因素包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。（）

題型：單項(xiàng)選擇題

你以35美元的價(jià)格買入100股RCA。RCA的價(jià)格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價(jià)跌至85美元，你以這一價(jià)格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）

題型：單項(xiàng)選擇題