A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
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A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
假設(shè)某金融機構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
假設(shè)某金融機構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。
A.C@40000合約對沖2200元Delta、C@41000合約對沖325.5元Delta
B.C@40000合約對沖1200元Delta、C@39000合約對沖700元Delta、C@41000合約對沖625.5元
C.C@39000合約對沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對沖1000元Delta、C@39000合約對沖500元Delta、C@41000合約對沖825.5元
最新試題
金融機構(gòu)在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。
上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。
當金融機構(gòu)面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）
期權(quán)的波動率衡量了標的證券價格變化的幅度。
在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
下列描述中屬于極端情景的有（）。
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風險。
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。