A.權(quán)利金=內(nèi)在價值x 時間價值
B.權(quán)利金=內(nèi)在價值/時間價值
C.權(quán)利金=內(nèi)在價值＋時間價值
D.權(quán)利金=內(nèi)在價值-時間價值
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A.時間推移對期權(quán)權(quán)利金的侵蝕
B.期權(quán)價格變化與無風(fēng)險利率水平變化的關(guān)系
C.當(dāng)標(biāo)的證券價格上升時，期權(quán)Delta值的預(yù)期變化
D.期權(quán)權(quán)利金變化與標(biāo)的證券價格變化的預(yù)期比例
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
A.套期保值
B.投機(jī)
C.備兌
D.無備兌
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
最新試題
金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)不包括（）。
用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。
95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）
運(yùn)用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。
對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進(jìn)行敏感性分析。（）
期權(quán)中的Theta表示（）。
當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。
95％置信水平所對應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對應(yīng)的VaR。
期權(quán)的波動率衡量了標(biāo)的證券價格變化的幅度。
上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。