A.正確
B.錯誤
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.正確
B.錯誤
A.明確風險因子變化導(dǎo)致金融資產(chǎn)價值變化的過程
B.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的概率
C.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的大小
D.了解風險因子之問的相互關(guān)系
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試
A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
最新試題
金融機構(gòu)風險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括()。
對于一些只有到期才結(jié)算,或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品,不需要對其進行敏感性分析。
情景分析中的情景包括()。
當金融機構(gòu)面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時,需要進行情景分析。()
運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是()。
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時,就會面臨一定的風險。
用敏感性分析的方法,則該期權(quán)的Delta是()元。
95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己,你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權(quán)(一份標準美股期權(quán)合約對應(yīng)100股股票),權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元,你的獲利或損失應(yīng)該為()。
情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學關(guān)系進行較為明確的因素分析,從而給出有意義的風險度量,這些因素包括()。