多項選擇題下列屬于債券組合管理中跟蹤誤差來源的是（）。
A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的區(qū)別
C．建立指數(shù)機構(gòu)所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D．建立指數(shù)化組合的時間點與指數(shù)組成債券的到期期限不協(xié)調(diào)
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1.單項選擇題目前，我國債券基金的管理費一般低于（）。
A．1%
B．2.5%
C．1.5%
D．0.75%
2.單項選擇題已知債券價格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過（）計算債券的到期收益率。
A．終值法
B．復(fù)利法
C．單利法
D．試算法
3.單項選擇題消極的債券組合管理者通常把市場價格看作（）。
A．均衡交易價格
B．非均衡交易價格
C．價格被高估
D．價格被低估
4.單項選擇題大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系都可以用一條（）彎曲的曲線來表示。而且（）的凸性有利于投資者提高債券投資收益。
A．向下，較低
B．向下，較高
C．向上，較低
D．向上，較高
5.單項選擇題下列各項不屬于指數(shù)化的方法的是（）。
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小法
D．動態(tài)投資回收期法
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。（）
題型：判斷題
提前贖回條款不影響風險溢價。（）
題型：判斷題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）
題型：判斷題
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
題型：判斷題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
題型：多項選擇題
收益率曲線非平行移動分為（）。
題型：多項選擇題