當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）

市場間利差互換的操作思路有（）。

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

收益率曲線非平行移動分為（）。

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）