您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.債券組合的久期與負債的久期相等
B.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負債的久期分布更廣
C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負債的終值相等
A.債券投資組合的久期等于負債的久期
B.債券投資組合的到期日等于負債的到期日
C.投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負債的終值相等
A.收益率曲線是水平狀態(tài)
B.收益率的任何變動都使收益率曲線平行移動
C.利率在所有期限點上都不變
D.利率在所有期限點上以相同的基點上升或下降
A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C.建立指數(shù)機構所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D.指數(shù)構造中所包含的債券數(shù)量的多少
A.與該指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資者的收益率需求目標
B.構造投資組合時的執(zhí)行價格可能高于指數(shù)發(fā)布者所采用的債券價格
C.大量的不可流通或流動性較低的投資對象使市場指數(shù)可能無法復制
D.如果指數(shù)構造機構高估了再投資利率,則指數(shù)化組合的業(yè)績將明顯低于指數(shù)的業(yè)績
最新試題
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時,組合所蘊含的再投資風險。()
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。()
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
()假定市場價格是公平的均衡交易價格。
在利率走低時,再投資收益率就會降低,再投資風險加大;當利率上升時,債券價格會下降,但是利息的再投資收益會上升。()
稅收對債券投資收益的影響途徑有()。
債券互換類型有()。
市場間利差互換的操作思路有()。