A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
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A.斜度變化
B.寬度變化
C.長度變動
D.谷峰變動
A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
A.買入一種收益相對較高的債券,賣出當(dāng)前持有的債券
B.買入一種收益相對較低的債券,賣出當(dāng)前持有的債券
C.賣出一種收益相對較低的債券買入一種收益相對較高的債券
D.賣出一種收益相對較高的債券買入一種收益相對較低的債券
A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時間特征
D.現(xiàn)金流的金額
A.替代互換
B.市場間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
A.利息、違約風(fēng)險
B.期限(久期)
C.流動性、稅收特性
D.可回購條款
A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動性
D.信用等級
A.收益率
B.波動性
C.流動性
D.變現(xiàn)能力
A.凸性可以描述大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系
B.凸性對投資者總是有利的
C.其他條件不變時,較大的凸性更有利于投資者
D.沒有內(nèi)含選擇權(quán)的債券不適合采用凸性計算公式
A.需要先計算債券價格下降χ元時的到期收益率
B.是指應(yīng)計收益率每變化一個基點時引起的債券價格的絕對變動額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價格變動χ元時的收益率
D.其他條件相同時,債券價格收益率越小,說明債券的價格波動性越大
最新試題
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利,或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。()
市場間利差互換的操作思路有()。
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。()
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達到的條件有()。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
跟蹤誤差有可能來自于()。
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()
()假定市場價格是公平的均衡交易價格。
債券指數(shù)化投資的動機包括()。