A.經(jīng)驗證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B.與積極型的債券組合管理相比,指數(shù)化組合管理所收取的管理費用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強對基金經(jīng)理的控制力
D.債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
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A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.斜度變化
B.寬度變化
C.長度變動
D.谷峰變動
A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
A.買入一種收益相對較高的債券,賣出當(dāng)前持有的債券
B.買入一種收益相對較低的債券,賣出當(dāng)前持有的債券
C.賣出一種收益相對較低的債券買入一種收益相對較高的債券
D.賣出一種收益相對較高的債券買入一種收益相對較低的債券
A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時間特征
D.現(xiàn)金流的金額
A.替代互換
B.市場間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
A.利息、違約風(fēng)險
B.期限(久期)
C.流動性、稅收特性
D.可回購條款
A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動性
D.信用等級
A.收益率
B.波動性
C.流動性
D.變現(xiàn)能力
最新試題
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。()
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時,組合所蘊含的再投資風(fēng)險。()
當(dāng)收益率變動時,用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。()
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利,或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()
當(dāng)且僅當(dāng)()時,債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
常用的收益率曲線策略包括()。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
如果市場利率下降,將導(dǎo)致債券價格下降,但同時再投資收益率上升;而當(dāng)市場利率上升時,債券價格將上升,但再投資收益率下降。()