您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來(lái)負(fù)債的終值相等
A.債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B.債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期日
C.投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來(lái)負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來(lái)負(fù)債的終值相等
A.收益率曲線(xiàn)是水平狀態(tài)
B.收益率的任何變動(dòng)都使收益率曲線(xiàn)平行移動(dòng)
C.利率在所有期限點(diǎn)上都不變
D.利率在所有期限點(diǎn)上以相同的基點(diǎn)上升或下降
最新試題
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
常用的收益率曲線(xiàn)策略包括()。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。()
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()
()假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
收益率曲線(xiàn)非平行移動(dòng)分為()。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線(xiàn)等。()
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括()。
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利,或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。()