投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）

跟蹤誤差有可能來自于（）。

債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。

當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

常用的收益率曲線策略包括（）。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

市場間利差互換的操作思路有（）。