A.積極,平穩(wěn)
B.消極,平穩(wěn)
C.積極,更高
D.消極,更高
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.正
B.零
C.負
D.任意
A.越小,越小
B.越大,越小
C.越小,越大
D.越大,越大
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關系數(shù)最大法
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關系數(shù)最大法
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.收益率
B.波動性
C.風險控制
D.資產(chǎn)配置
A.收益差額沒有關系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動
A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
最新試題
當收益率變動時,用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。()
為最大限度地避免市場利率變化的影響,債券組合應首先滿足的條件有()。
當投資者認為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
如果市場利率下降,將導致債券價格下降,但同時再投資收益率上升;而當市場利率上升時,債券價格將上升,但再投資收益率下降。()
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。()
債券指數(shù)化投資的動機包括()。
資產(chǎn)管理人在構造指數(shù)化組合時面臨的困難包括()。
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。()
跟蹤誤差有可能來自于()。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。()