A.收益率
B.波動性
C.風(fēng)險控制
D.資產(chǎn)配置
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A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動
A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜
A.2
B.3
C.4
D.5
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
A.較高，較短
B.較低，較長
C.較高，較長
D.較低，較短
A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
A.久期
B.波動性
C.凸性
D.凹性
普通意義上的債券，近似凸性值的計(jì)算公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
市場間利差互換的操作思路有（）。
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）