單項選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限()。
A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題()是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
2.單項選擇題與替代互換相比,市場間利差互換的風(fēng)險要()一些。
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜
3.單項選擇題投資期分析法把債券互換各個方面的回報率分解為()個組成成分。
A.2
B.3
C.4
D.5
4.單項選擇題由于大多數(shù)債券價格與收益率存在凸性,當(dāng)收益率降低時,估算的價格上升幅度()實際的價格上升幅度。
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
5.單項選擇題一般而言,只有在存在()的收益級差和()的過渡期時,債券投資者才會進行互換操作。
A.較高,較短
B.較低,較長
C.較高,較長
D.較低,較短
6.單項選擇題當(dāng)收益率越低時,估算價格的上升幅度()實際價格的上升幅度。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
7.單項選擇題由于債券的(),債券的價格隨著利率的變化而變化的關(guān)系接近于一條凸函數(shù)曲線。
A.久期
B.波動性
C.凸性
D.凹性
8.單項選擇題
普通意義上的債券,近似凸性值的計算公式為()。
A.A
B.B
C.C
D.D
9.單項選擇題基點價格值是指應(yīng)計收益率每變化1個基點時引起的債券價格的()。
A.相對變動額
B.絕對變動額
C.敏感度
D.彈性
10.單項選擇題其他條件相同時,債券價格收益率值變小,說明債券的價格波動性()。
A.圍繞原值波動
B.變小
C.不變
D.變大
最新試題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達到的條件有()。
題型:多項選擇題
如果市場利率下降,將導(dǎo)致債券價格下降,但同時再投資收益率上升;而當(dāng)市場利率上升時,債券價格將上升,但再投資收益率下降。()
題型:判斷題
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。()
題型:判斷題
市場間利差互換的操作思路有()。
題型:多項選擇題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。()
題型:判斷題
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
題型:多項選擇題
跟蹤誤差有可能來自于()。
題型:多項選擇題
收益率曲線非平行移動分為()。
題型:多項選擇題
債券互換類型有()。
題型:多項選擇題
在利率走低時,再投資收益率就會降低,再投資風(fēng)險加大;當(dāng)利率上升時,債券價格會下降,但是利息的再投資收益會上升。()
題型:判斷題