A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法
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A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.收益率
B.波動(dòng)性
C.風(fēng)險(xiǎn)控制
D.資產(chǎn)配置
A.收益差額沒(méi)有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動(dòng)
A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜
A.2
B.3
C.4
D.5
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
最新試題
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
常用的收益率曲線策略包括()。
指數(shù)化的局限性包括()。
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有()。
收益率曲線非平行移動(dòng)分為()。
()假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
債券互換類(lèi)型有()。
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。()