3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn),現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn),期貨合約的乘數(shù)為100元。
該基金套期保值的結(jié)果是()。
A.凈虧損26.6萬元,大部分回避了股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),基本保持了股票收益的穩(wěn)定性
B.凈盈利26.6萬元,完全回避了股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),保持股票收益的穩(wěn)定性,還額外增加了收益
C.套期保值效果不佳,導(dǎo)致股票市場仍存在巨大虧損
D.盈虧完全相抵
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3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn),現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn),期貨合約的乘數(shù)為100元。
到了6月1日,整個(gè)股市下跌,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3402點(diǎn)(下跌10%),期貨指數(shù)跌至3450點(diǎn)。該基金的股票組合市值為1760萬元(下跌12%),此時(shí)該基金將期貨合約買入平倉。該基金在股指期貨市場上的交易結(jié)果是()。
A.虧損204.6萬元
B.盈利204.6萬元
C.盈利266.6萬元
D.虧損266.6萬元
3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn),現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn),期貨合約的乘數(shù)為100元。
從3月1日至6月1日,該基金在股票市場上的投資狀況是()。
A.虧損240萬元
B.盈利240萬元
C.盈利234萬元
D.虧損234萬元
A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
A.10
B.13
C.18
D.25
A.15
B.20
C.24
D.35
A.1004900
B.1010000
C.1015000
D.1025050
A.34
B.43
C.62
D.64
A.132
B.130
C.119
D.115
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
最新試題
以下說法正確的是()。
期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
()時(shí),投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
股指期貨通常可應(yīng)用于()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()