多項(xiàng)選擇題套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制


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1.多項(xiàng)選擇題股指期貨自身的特殊性有（）。

A.以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)
B.需要用一個(gè)合約乘數(shù)將指數(shù)點(diǎn)轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價(jià)格波動(dòng)要大于利率期貨

2.多項(xiàng)選擇題同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

A.編制時(shí)間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計(jì)算方法

3.多項(xiàng)選擇題期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

A.實(shí)際的期指高于上界，進(jìn)行正向套利
B.實(shí)際的期指低于上界，進(jìn)行正向套利
C.實(shí)際的期指高于下界，進(jìn)行反向套利
D.實(shí)際的期指低于下界，進(jìn)行反向套利

4.多項(xiàng)選擇題下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨

5.多項(xiàng)選擇題以下說法正確的是（）。

A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)

6.多項(xiàng)選擇題以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)

7.多項(xiàng)選擇題股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢(shì)很少會(huì)完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴(yán)格復(fù)制期貨標(biāo)的難以實(shí)現(xiàn)
D.交易費(fèi)用

9.多項(xiàng)選擇題某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

A.股票組合比市場(chǎng)整體波動(dòng)性高
B.股票組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.指數(shù)上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數(shù)下跌1％，股票組合上漲1.36％