A.實(shí)際的期指高于上界，進(jìn)行正向套利
B.實(shí)際的期指低于上界，進(jìn)行正向套利
C.實(shí)際的期指高于下界，進(jìn)行反向套利
D.實(shí)際的期指低于下界，進(jìn)行反向套利
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A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨
A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)
A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)
A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢(shì)很少會(huì)完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴(yán)格復(fù)制期貨標(biāo)的難以實(shí)現(xiàn)
D.交易費(fèi)用
A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
A.股票組合比市場(chǎng)整體波動(dòng)性高
B.股票組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.指數(shù)上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數(shù)下跌1％，股票組合上漲1.36％
A.交易費(fèi)用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場(chǎng)沖擊成本
A.投機(jī)
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
A.通過(guò)投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.通過(guò)股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.通過(guò)投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過(guò)股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.簡(jiǎn)單價(jià)格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標(biāo)加權(quán)
最新試題
股指期貨自身的特殊性有（）。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。