A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.認為股指期貨的遠月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合,擔心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計劃在未來持有股票組合,擔心股市上漲而影響未來收入成本
D.計劃將來賣出股票組合,擔心股市下跌而影響收益
A.現(xiàn)貨總價值
B.期貨指數(shù)點
C.每點乘數(shù)
D.期貨合約的價值
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時間內(nèi)買進賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制
A.以指數(shù)點數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨
A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法
A.實際的期指高于上界,進行正向套利
B.實際的期指低于上界,進行正向套利
C.實際的期指高于下界,進行反向套利
D.實際的期指低于下界,進行反向套利
最新試題
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
當存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
關于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
投資者進行股票投資組合風險管理,可以()。
當遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。()