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A.100點(diǎn),100點(diǎn)
B.100點(diǎn),50點(diǎn)
C.50點(diǎn),50點(diǎn)
D.50點(diǎn),l00點(diǎn)
A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間,也有反向套利的空間
D.無(wú)套利空間
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
最新試題
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。()
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
2015年1月9日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn),試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()
以下說法正確的是()。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí),可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()
()時(shí),投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間,快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。()