A.100點，100點
B.100點，50點
C.50點，50點
D.50點，l00點
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A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間
D.無套利空間
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
A.將被強平空頭持倉1153手
B.將被強平多頭持倉1153手
C.將會被要求對沖49855手多頭持倉
D.不會被強平
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
A.0.2
B.20
C.30
D.60
最新試題
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
以下說法正確的是（）。
以下說法正確的是（）。
投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。