A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
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A.152140
B.752000
C.753856
D.754933
最新試題
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時(shí)有()合約在交易。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有()。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。()
1月7日,中國平安股票的收盤價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán),合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%,Min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式,在下一個(gè)交易日,該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為()。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí),稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。