A、1.28元
B、3.72元
C、8.72元
D、11.28元
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A.賣出同月份、同行權(quán)價(jià)格的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)
B.買入同月份、同行權(quán)價(jià)格的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)
C.賣出同月份、同行權(quán)價(jià)格的兩份認(rèn)購(gòu)期權(quán)和一份認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出同月份、同行權(quán)價(jià)格的一份認(rèn)購(gòu)期權(quán)和兩份認(rèn)沽期權(quán)
A、升高
B、不變
C、降低
D、無(wú)法判斷
A、1.5元
B、5元
C、10元
D、3.5元
A、18000
B、8000
C、-2000
D、-8000
A、股票價(jià)格為68元
B、股票價(jià)格為69元
C、股票價(jià)格為70元
D、股票價(jià)格為71元
A、45
B、50
C、55
D、以上均不正確
A、48000
B、15500
C、13500
D、7800
A、14250
B、13250
C、7500
D、5000
A、客戶備兌持倉(cāng)的標(biāo)的不足
B、客戶持倉(cāng)超過(guò)限額
C、客戶可用保證金數(shù)額過(guò)低
D、以上均不正確
A、若權(quán)利倉(cāng)持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
B、若權(quán)利倉(cāng)持有人乙沒(méi)有進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
C、若權(quán)利倉(cāng)持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有權(quán)利以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券但沒(méi)有義務(wù)
D、若權(quán)利倉(cāng)持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格買入相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
最新試題
以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（）。
以3元/股賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，以下說(shuō)法不正確的是（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
波動(dòng)率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。