A、若權利倉持有人乙進行行權操作,則投資者甲有義務以認沽期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券
B、若權利倉持有人乙沒有進行行權操作,則投資者甲有義務以認沽期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券
C、若權利倉持有人乙進行行權操作,則投資者甲有權利以認沽期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券但沒有義務
D、若權利倉持有人乙進行行權操作,則投資者甲有義務以認沽期權的行權價格買入相應數(shù)量的標的證券
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A.ⅰ、ⅱ
B.ⅰ、ⅱ、ⅲ
C.ⅰ、ⅲ、ⅳ
D.ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ
A、分別買入一份較低、較高行權價的認購期權,同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
B、分別賣出一份較低、較高行權價的認購期權,同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
C、分別買入一份較低、較高行權價的認沽期權,同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
D、分別賣出一份較低、較高行權價的認沽期權,同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
A、看漲股票,買入認購期權
B、強烈看漲,合成期貨多頭
C、溫和看漲,垂直套利
D、溫和看漲,買入蝶式期權
A、25份
B、40份
C、100份
D、20份
A、投資組合價值變動與利率變化的比率
B、期權價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價格的變動之比
A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、無法確定
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
A、11.25元;0.25元
B、11.25元;0.5元
C、11.75元;0.25元
D、11.75元;0.5元
A、2元,50元
B、1元,53元
C、5元,54元
D、3元,50元
A.4000
B.5000
C.6000
D.6200
最新試題
賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖?()
假設期權標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元,則每張期權合約的維持保證金應為()元。
賣出認購期權開倉后,可通過以下哪種手段進行風險對沖()。
客戶必須保持其交易帳戶內的最低保證金金額,稱為()。
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的?()
賣出跨式期權是指()。
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。
股票認購期權初始保證金的公式為:認購期權義務倉開倉初始保證金={前結算價+Max(x×合約標的前收盤價-認購期權虛值,10%×合約標的前收盤價)}*合約單位;公式中百分比x的值為()。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內,若標的價格升高,則該投資者的Delta值()。
下列哪一項最符合認沽期權賣出開倉的應用情景()。