A、看漲股票，買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、強(qiáng)烈看漲，合成期貨多頭
C、溫和看漲，垂直套利
D、溫和看漲，買(mǎi)入蝶式期權(quán)
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A、25份
B、40份
C、100份
D、20份
A、投資組合價(jià)值變動(dòng)與利率變化的比率
B、期權(quán)價(jià)格變化與波動(dòng)率的變化之比
C、組合價(jià)值變動(dòng)與時(shí)間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價(jià)格的變動(dòng)之比
A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、無(wú)法確定
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
A、11.25元；0.25元
B、11.25元；0.5元
C、11.75元；0.25元
D、11.75元；0.5元
A、2元，50元
B、1元，53元
C、5元，54元
D、3元，50元
A.4000
B.5000
C.6000
D.6200
A、客戶持倉(cāng)超出持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)平倉(cāng)
B、合約調(diào)整后，備兌開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)標(biāo)的不足部分，除權(quán)除息日沒(méi)有補(bǔ)足標(biāo)的證券或沒(méi)有對(duì)不足部分頭寸進(jìn)行平倉(cāng)
C、因違規(guī)、違約被上交所和中國(guó)結(jié)算上海分公司要求強(qiáng)行平倉(cāng)
D、以上全是
A、購(gòu)買(mǎi)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，購(gòu)買(mǎi)股票，并以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入現(xiàn)金
B、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)，購(gòu)買(mǎi)股票，并以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入現(xiàn)金
C、購(gòu)買(mǎi)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，出售股票，并以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率投資現(xiàn)金
D、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)，賣(mài)出股票，并以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率投資現(xiàn)金
A、平值
B、虛值
C、實(shí)值
D、無(wú)法確定
最新試題
賣(mài)出認(rèn)購(gòu)開(kāi)倉(cāng)合約可以如何終結(jié)？（）
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，以下說(shuō)法不正確的是（）。
以3元/股賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為50元，到期日為三個(gè)月，一個(gè)月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況：①甲股票價(jià)格依舊為50元；②甲股票價(jià)格跌至48元；③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對(duì)應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
目前，根據(jù)上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤(pán)于11元，當(dāng)日收盤(pán)于12元；行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元，那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的維持保證金為（）元。
賣(mài)出跨式期權(quán)是指（）。
賣(mài)出認(rèn)沽股票期權(quán)開(kāi)倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
以3元賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)后，可通過(guò)以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（）。