A、投資組合價值變化與利率變化的比率
B、期權(quán)價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值的變化與股票價格的變動之比
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A、①=②=③
B、①>②>③
C、①<②<③
D、無法判斷
A、28
B、30
C、32
D、34
A、3.1
B、4.25
C、5.3
D、以上均不正確
A、認購、認沽的隱含波動率不同
B、不同到期時間的認沽期權(quán)的隱含波動率不同
C、不同到期時間的認購期權(quán)的隱含波動率不同
D、不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
A、賣出認購可以買入標的證券對沖風險
B、賣出認沽期權(quán)可以買入標的證券對沖風險
C、賣出認沽期權(quán)可以通過賣空標的證券來對沖風險
D、賣出認購期權(quán)可以買入相同期限和標的的認購期權(quán)對沖風險
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、初始保證金
B、履約保證金
C、維持保證金
D、交易保證金
A、-1
B、0
C、1
D、2
A、-10
B、-7
C、7
D、10
A、1.28元
B、3.72元
C、8.72元
D、11.28元
最新試題
認沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說,下列說法正確的是()。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元,不考慮交易成本,則其贏利為()元。
股票認購期權(quán)初始保證金的公式為:認購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金={前結(jié)算價+Max(x×合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%×合約標的前收盤價)}*合約單位;公式中百分比x的值為()。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內(nèi),若標的價格升高,則該投資者的Delta值()。
假設(shè)期權(quán)標的ETF前收盤價為2元,合約單位為10000,行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為()元。
行權(quán)價為50元的認購期權(quán),權(quán)利金為3元,到期時標的證券價格為52元,請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點()。
關(guān)于期權(quán)的說法,以下說法不正確的是()。
賣出跨式期權(quán)是指()。
賣出認購期權(quán)開倉后,可通過以下哪種手段進行風險對沖()。