A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
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A、初始保證金
B、履約保證金
C、維持保證金
D、交易保證金
A、-1
B、0
C、1
D、2
A、-10
B、-7
C、7
D、10
A、1.28元
B、3.72元
C、8.72元
D、11.28元
A.賣出同月份、同行權(quán)價(jià)格的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)
B.買入同月份、同行權(quán)價(jià)格的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)
C.賣出同月份、同行權(quán)價(jià)格的兩份認(rèn)購期權(quán)和一份認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出同月份、同行權(quán)價(jià)格的一份認(rèn)購期權(quán)和兩份認(rèn)沽期權(quán)
A、升高
B、不變
C、降低
D、無法判斷
A、1.5元
B、5元
C、10元
D、3.5元
A、18000
B、8000
C、-2000
D、-8000
A、股票價(jià)格為68元
B、股票價(jià)格為69元
C、股票價(jià)格為70元
D、股票價(jià)格為71元
A、45
B、50
C、55
D、以上均不正確
最新試題
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)?()
股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為:認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金={前結(jié)算價(jià)+Max(x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià))}*合約單位;公式中百分比x的值為()。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元,合約單位為5000,行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為()元。
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購期權(quán),兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購期權(quán),行權(quán)價(jià)格為50元,到期日為三個(gè)月,一個(gè)月后,該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況:①甲股票價(jià)格依舊為50元;②甲股票價(jià)格跌至48元;③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為()。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價(jià)格為40元,投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作:①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán);②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元(Delta=0.7)認(rèn)購期權(quán);③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元(Delta=0.2)的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性,小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。
假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元,某投資者認(rèn)為在今后6個(gè)月股票價(jià)格不可能會(huì)發(fā)生重大變動(dòng),假定6個(gè)月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購期權(quán),買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購期權(quán),并同時(shí)賣出兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個(gè)月后股價(jià)為()時(shí),該策略可以獲得最大收益。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說,下列說法正確的是()。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。
以3元/股賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán),兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。