A、45
B、50
C、55
D、以上均不正確
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A、48000
B、15500
C、13500
D、7800
A、14250
B、13250
C、7500
D、5000
A、客戶備兌持倉的標的不足
B、客戶持倉超過限額
C、客戶可用保證金數(shù)額過低
D、以上均不正確
A、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券
B、若權(quán)利倉持有人乙沒有進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券
C、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有權(quán)利以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券但沒有義務(wù)
D、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格買入相應(yīng)數(shù)量的標的證券
A.ⅰ、ⅱ
B.ⅰ、ⅱ、ⅲ
C.ⅰ、ⅲ、ⅳ
D.ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ
A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
A、看漲股票，買入認購期權(quán)
B、強烈看漲，合成期貨多頭
C、溫和看漲，垂直套利
D、溫和看漲，買入蝶式期權(quán)
A、25份
B、40份
C、100份
D、20份
A、投資組合價值變動與利率變化的比率
B、期權(quán)價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價格的變動之比
A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、無法確定
最新試題
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
假設(shè)期權(quán)標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。