A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5
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A、41.35;48.65
B、44.95;45.05
C、39.95;50.05
D、40.05;49.95
A、買(mǎi)入較低行權(quán)價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)賣(mài)出相同標(biāo)的,相同到期月份的較高行權(quán)價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、買(mǎi)入較高行權(quán)價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)賣(mài)出相同標(biāo)的,相同到期月份的較低行權(quán)價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、買(mǎi)入較低行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)賣(mài)出相同標(biāo)的,相同到期月份的較高行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán)
D、買(mǎi)入較高行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)賣(mài)出相同標(biāo)的,遠(yuǎn)月的較低行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán)
A、買(mǎi)入600股標(biāo)的股票
B、賣(mài)空600股標(biāo)的股票
C、買(mǎi)入500股標(biāo)的股票
D、賣(mài)空500股標(biāo)的股票
A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
A.風(fēng)險(xiǎn)有限,盈利有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限,盈利無(wú)限
C.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限,盈利有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限,盈利無(wú)限
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、權(quán)利金
B、行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
C、行權(quán)價(jià)格
D、行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金
A、無(wú)限
B、有限
C、行權(quán)價(jià)格
D、無(wú)法確定
A、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為下跌時(shí),賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán);若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之下,投資者可賺取賣(mài)出期權(quán)所得的權(quán)利金
B、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為上漲時(shí),賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán);若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之下,投資者可賺取賣(mài)出期權(quán)所得的權(quán)利金
C、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為下跌時(shí),賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán);若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之上,投資者可賺取賣(mài)出期權(quán)所得的權(quán)利金
D、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為上漲時(shí),賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán);若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之上,投資者可賺取賣(mài)出期權(quán)所得的權(quán)利金
最新試題
行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),權(quán)利金為3元,到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元,請(qǐng)計(jì)算賣(mài)出該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)()。
以下屬于領(lǐng)口策略的是()。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤(pán)價(jià)為2元,合約單位為10000,行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為()元。
賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)后,可通過(guò)以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖()。
假設(shè)股票價(jià)格為20元,以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2元,假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國(guó)債現(xiàn)價(jià)為99元,則按照平價(jià)公式,認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為()元。
期權(quán)組合的Theta指的是()。
以3元/股賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán),兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。
進(jìn)才想要買(mǎi)入招寶公司的股票,股價(jià)是每股36元。然而,進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn),因?yàn)樗A(yù)測(cè)不久后該股票價(jià)格也會(huì)稍稍降低,這時(shí)他應(yīng)采取的期權(quán)策略是()。
波動(dòng)率微笑是指,當(dāng)其他合約條款相同時(shí)()。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。