A、對股價的預(yù)期為下跌時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之下,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
B、對股價的預(yù)期為上漲時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之下,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
C、對股價的預(yù)期為下跌時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之上,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
D、對股價的預(yù)期為上漲時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之上,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
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A、行權(quán)價
B、標的收盤價
C、合約前結(jié)算價
D、隱含波動率
A、權(quán)利金+MAX(到期標的股票價格+行權(quán)價格,0)
B、權(quán)利金-MIN(到期標的股票價格-行權(quán)價格,0)
C、權(quán)利金-MAX(到期標的股票價格-行權(quán)價格,0)
D、權(quán)利金+MIN(到期標的股票價格+行權(quán)價格,0)
A、33082.5元
B、22055元
C、11027.5元
D、5513.75元
A、1
B、0.8
C、1.5
D、1.7
A.風險有限,收益有限
B.風險有限,收益無限
C.風險無限,收益有限
D.風險無限,收益無限
A、股價向任何方向變動,都可能從中獲益
B、風險可控,具有上限
C、如果股價波動率較大,潛在收益無上限
D、可以獲得權(quán)利金收入
A、買入1000股標的股票
B、賣空1000股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票
A、極度實值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確
A、極度實值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確
A、1
B、2
C、3
D、4
最新試題
下列希臘字母中,說法不正確的是()。
進才想要買入招寶公司的股票,股價是每股36元。然而,進才并不急于現(xiàn)在買進,因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低,這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是()。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元,不考慮交易成本,則其贏利為()元。
假定某股票當前價格為61元,某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權(quán),買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán),并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。
()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。
賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)?()
假設(shè)標的股票價格為10元,以下哪個期權(quán)Gamma值最高?()
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說,下列說法正確的是()。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風險可采用以下哪種方式對沖?()
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。