A、Theta的值越大表明期權(quán)價值受時間的影響越大
B、gamma值越大說明標的證券價格變化對期權(quán)價值影響越大
C、Rho值越大說明無風險利率對期權(quán)價值影響越大
D、Vega值越大說明波動率變化對期權(quán)價值影響越大
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A、2元、50元
B、1元、53元
C、5元、54元
D、3元、50元
A、{結(jié)算價+Max(25%×合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值,10%×標的收盤價)}*合約單位
B、Min{結(jié)算價+Max[25%×合約標的收盤價-認沽期權(quán)虛值,10%×行權(quán)價],行權(quán)價}*合約單位
C、{結(jié)算價+Max(15%×合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值,7%×合約標的收盤價)}*合約單位
D、Min{結(jié)算價+Max[15%×合約標的收盤價-認沽期權(quán)虛值,7%×行權(quán)價],行權(quán)價}*合約單位
A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
A、買入相同期限、標的的認沽期權(quán)
B、賣出相同期限、標的的認沽期權(quán)
C、買入相同期限、標的的認購期權(quán)
D、賣出相同期限、標的的認購期權(quán)
A、結(jié)算準備金
B、交易保證金
C、交割保證金
D、結(jié)算保證金
A、投資者希望杠桿性做多
B、投資者希望對沖下行風險
C、投資者強烈看多后市
D、投資者預期后市小幅上行
A、買入股票+買入認購期權(quán)+買入認沽期權(quán)
B、買入股票+賣出認購期權(quán)+買入認沽期權(quán)
C、買入股票+買入認購期權(quán)+賣出認沽期權(quán)
D、買入股票+賣出認購期權(quán)+賣出認沽期權(quán)
A、買入1300股股票
B、賣出1300股股票
C、買入2500股股票
D、賣出2500股股票
A、投資組合價值變化與利率變化的比率
B、期權(quán)價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值的變化與股票價格的變動之比
A、①=②=③
B、①>②>③
C、①<②<③
D、無法判斷
最新試題
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。
假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應為()元。
行權(quán)價為50元的認購期權(quán),權(quán)利金為3元,到期時標的證券價格為52元,請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點()。
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認沽期權(quán),不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點是()元。
關(guān)于期權(quán)的說法,以下說法不正確的是()。
進才想要買入招寶公司的股票,股價是每股36元。然而,進才并不急于現(xiàn)在買進,因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低,這時他應采取的期權(quán)策略是()。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響()。
假設(shè)標的股票價格為10元,以下哪個期權(quán)Gamma值最高?()
()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。