A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定
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A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
A.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利無限
C.風(fēng)險(xiǎn)無限，盈利有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無限，盈利無限
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、權(quán)利金
B、行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
C、行權(quán)價(jià)格
D、行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金
A、無限
B、有限
C、行權(quán)價(jià)格
D、無法確定
A、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為下跌時(shí)，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之下，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
B、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為上漲時(shí)，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之下，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
C、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為下跌時(shí)，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之上，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
D、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為上漲時(shí)，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之上，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
A、行權(quán)價(jià)
B、標(biāo)的收盤價(jià)
C、合約前結(jié)算價(jià)
D、隱含波動(dòng)率
A、權(quán)利金+MAX（到期標(biāo)的股票價(jià)格+行權(quán)價(jià)格，0）
B、權(quán)利金-MIN（到期標(biāo)的股票價(jià)格-行權(quán)價(jià)格，0）
C、權(quán)利金-MAX（到期標(biāo)的股票價(jià)格-行權(quán)價(jià)格，0）
D、權(quán)利金+MIN（到期標(biāo)的股票價(jià)格+行權(quán)價(jià)格，0）
A、33082.5元
B、22055元
C、11027.5元
D、5513.75元
A、1
B、0.8
C、1.5
D、1.7
最新試題
賣出跨式期權(quán)是指（）。
目前，根據(jù)上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元，那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為（）元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662，那么此時(shí)可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
波動(dòng)率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個(gè)是正確的？（）
賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（）。
進(jìn)才想要買入招寶公司的股票，股價(jià)是每股36元。然而，進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn)，因?yàn)樗A(yù)測(cè)不久后該股票價(jià)格也會(huì)稍稍降低，這時(shí)他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。