A、相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
B、相同行權(quán)價(jià)不同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
C、不同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
D、不同到期日不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
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A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約數(shù)量
D、減持合約數(shù)量
A、執(zhí)行價(jià)格
B、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
C、標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率
D、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
A、除備兌開倉(cāng)以外的賣出開倉(cāng)必須繳納初始保證金
B、期權(quán)權(quán)利方不需繳納保證金
C、期權(quán)義務(wù)方不需要繳納保證金
D、維持保證金是根據(jù)收盤后的價(jià)格調(diào)整的
A、看跌、希望獲得權(quán)利金收益
B、看跌、希望通過(guò)標(biāo)的證券價(jià)格下跌獲利
C、不看跌、希望獲得權(quán)利金收益
D、不看跌、希望獲得標(biāo)的證券資本增值
A、550元
B、950元
C、1500元
D、79450元
A、1
B、2
C、3
D、4
A.、對(duì)于同一個(gè)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，D.E.ltA.越高
B.、對(duì)于同一個(gè)認(rèn)沽期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，D.E.ltA.越高
C.、對(duì)于同一個(gè)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，GA.mmA.越低
D.、對(duì)于同一個(gè)認(rèn)沽期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，GA.mmA.越低
A、2.5
B、0.5
C、0.35
D、0.37
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A、11.5元；0.5元
B、11.5元；1元
C、11元；1.5元
D、12.5元；1.5元
最新試題
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
下列希臘字母中，說(shuō)法不正確的是（）。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購(gòu)期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說(shuō)法哪個(gè)是正確的？（）
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來(lái)說(shuō)，下列說(shuō)法正確的是（）。
賣出一份行權(quán)價(jià)格為30元，合約價(jià)為2元，三個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)為（）元。
以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉(cāng)的應(yīng)用情景（）。