A、執(zhí)行價(jià)格
B、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
C、標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率
D、無風(fēng)險(xiǎn)利率
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A、除備兌開倉以外的賣出開倉必須繳納初始保證金
B、期權(quán)權(quán)利方不需繳納保證金
C、期權(quán)義務(wù)方不需要繳納保證金
D、維持保證金是根據(jù)收盤后的價(jià)格調(diào)整的
A、看跌、希望獲得權(quán)利金收益
B、看跌、希望通過標(biāo)的證券價(jià)格下跌獲利
C、不看跌、希望獲得權(quán)利金收益
D、不看跌、希望獲得標(biāo)的證券資本增值
A、550元
B、950元
C、1500元
D、79450元
A、1
B、2
C、3
D、4
A.、對(duì)于同一個(gè)認(rèn)購(gòu)期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,D.E.ltA.越高
B.、對(duì)于同一個(gè)認(rèn)沽期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,D.E.ltA.越高
C.、對(duì)于同一個(gè)認(rèn)購(gòu)期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,GA.mmA.越低
D.、對(duì)于同一個(gè)認(rèn)沽期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,GA.mmA.越低
A、2.5
B、0.5
C、0.35
D、0.37
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A、11.5元;0.5元
B、11.5元;1元
C、11元;1.5元
D、12.5元;1.5元
A、{結(jié)算價(jià)+Max(25%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,10%×標(biāo)的收盤價(jià))}*合約單位
B、Min{結(jié)算價(jià)+Max[25%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值,10%×行權(quán)價(jià)],行權(quán)價(jià)}*合約單位
C、{結(jié)算價(jià)+Max(15%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,7%×合約標(biāo)的收盤價(jià))}*合約單位
D、Min{結(jié)算價(jià)+Max[15%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值,7%×行權(quán)價(jià)],行權(quán)價(jià)}*合約單位
A、結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零,且未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉
B、合約調(diào)整后,備兌開倉持倉標(biāo)的不足,除權(quán)除息日沒有補(bǔ)足標(biāo)的證券或未對(duì)不足部分頭寸平倉
C、客戶、交易參與人持倉部分超出規(guī)定持倉的,且未對(duì)超出部分平倉
D、結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零但低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
最新試題
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖?()
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時(shí)間內(nèi),若標(biāo)的價(jià)格升高,則該投資者的Delta值()。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元,合約單位為10000,行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為()元。
賣出跨式期權(quán)是指()。
以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán),不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點(diǎn)是()元。
賣出認(rèn)購(gòu)開倉合約可以如何終結(jié)?()
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。
()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。
目前,根據(jù)上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當(dāng)日收盤于12元;行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元,當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元,那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的維持保證金為()元。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法,以下正確的是()。