A、{結(jié)算價+Max（25%×合約標的收盤價-認購期權虛值，10%×標的收盤價）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價+Max[25%×合約標的收盤價-認沽期權虛值，10%×行權價]，行權價}*合約單位
C、{結(jié)算價+Max（15%×合約標的收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的收盤價）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價+Max[15%×合約標的收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價]，行權價}*合約單位
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A、結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零，且未在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉
B、合約調(diào)整后，備兌開倉持倉標的不足，除權除息日沒有補足標的證券或未對不足部分頭寸平倉
C、客戶、交易參與人持倉部分超出規(guī)定持倉的，且未對超出部分平倉
D、結(jié)算準備金余額大于零但低于結(jié)算準備金最低余額
A.認購期權價格減去標的證券現(xiàn)價等于行權價減去認沽期權的價格
B.認購期權價格加上白哦的證券現(xiàn)價等于認沽期權的價格與行權價的現(xiàn)值之和
C.認購期權價格減去行權價等于認沽期權的價格減去標的證券現(xiàn)價
D.認購期權價格與行權價的現(xiàn)值之和等于認沽期權的價格加上標的證券現(xiàn)價
A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標的、不同行權價的認沽期權
C、買入股票
D、買入相同行權價、相同標的、不同期限的認沽期權
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、期權權利方開倉時需繳納初始保證金
B、備兌開倉時可用部分合約標的充當保證金
C、備兌開倉只能使用現(xiàn)金作為初始保證金
D、投資者賣出期權開倉時收取的保證金為初始保證金
A、行權，9元賣出股票
B、被行權，9元買進股票
C、被行權，8.8元買進股票
D、行權，8.8元買進股票
A、大漲
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能
A、買入認購期權
B、賣出認購期權
C、買入認沽期權
D、賣出認沽期權
A、1.2；-0.8
B、1.6；-0.4
C、2；-2
D、以上均不正確
A、買入PL，賣出PH
B、買入PL，買入PH
C、賣出PL，賣出PH
D、賣出PL，買入PH
最新試題
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
期權組合的Theta指的是（）。
關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
當結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結(jié)算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權策略是（）。
下列哪一項最符合認沽期權賣出開倉的應用情景（）。