A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入股票
D、買入相同行權(quán)價、相同標(biāo)的、不同期限的認(rèn)沽期權(quán)
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A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、期權(quán)權(quán)利方開倉時需繳納初始保證金
B、備兌開倉時可用部分合約標(biāo)的充當(dāng)保證金
C、備兌開倉只能使用現(xiàn)金作為初始保證金
D、投資者賣出期權(quán)開倉時收取的保證金為初始保證金
A、行權(quán),9元賣出股票
B、被行權(quán),9元買進(jìn)股票
C、被行權(quán),8.8元買進(jìn)股票
D、行權(quán),8.8元買進(jìn)股票
A、大漲
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能
A、買入認(rèn)購期權(quán)
B、賣出認(rèn)購期權(quán)
C、買入認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)沽期權(quán)
A、1.2;-0.8
B、1.6;-0.4
C、2;-2
D、以上均不正確
A、買入PL,賣出PH
B、買入PL,買入PH
C、賣出PL,賣出PH
D、賣出PL,買入PH
A、-2
B、2
C、5
D、7
A、-3
B、-2
C、5
D、7
A、—18000元
B、—8000元
C、—2000元
D、2000元
最新試題
假定某股票當(dāng)前價格為61元,某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán),買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán),并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖?()
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉時,將會被交易所強(qiáng)行平倉;規(guī)定時間是指()。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。
假設(shè)股票價格為20元,以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元,假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元,則按照平價公式,認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為()元。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內(nèi),若標(biāo)的價格升高,則該投資者的Delta值()。
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元,以下哪個期權(quán)Gamma值最高?()
目前,根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當(dāng)日收盤于12元;行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元,當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元,那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為()元。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。
關(guān)于期權(quán)的說法,以下說法不正確的是()。