A、大漲
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能
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A、買入認(rèn)購期權(quán)
B、賣出認(rèn)購期權(quán)
C、買入認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)沽期權(quán)
A、1.2;-0.8
B、1.6;-0.4
C、2;-2
D、以上均不正確
A、買入PL,賣出PH
B、買入PL,買入PH
C、賣出PL,賣出PH
D、賣出PL,買入PH
A、-2
B、2
C、5
D、7
A、-3
B、-2
C、5
D、7
A、—18000元
B、—8000元
C、—2000元
D、2000元
A.0.53
B.-0.92
C.-0.25
D.-0.51
A、980
B、1760
C、3520
D、5300
A、買入較低行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
最新試題
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購期權(quán),行權(quán)價格為50元,到期日為三個月,一個月后,該期權(quán)的標(biāo)的證券價格有如下三種情況:①甲股票價格依舊為50元;②甲股票價格跌至48元;③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為()。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元,合約單位為10000,行權(quán)價為1.8元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為()元。
賣出一份行權(quán)價格為30元,合約價為2元,三個月到期的認(rèn)沽期權(quán),盈虧平衡點為()元。
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)?()
2014年5月17日甲股票的價格是50元,某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認(rèn)購期權(quán),以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán),以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認(rèn)購期權(quán),則到期日該投資者的最大收益為()。
()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響()。
目前,根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當(dāng)日收盤于12元;行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元,當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元,那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為()元。
假定某股票當(dāng)前價格為61元,某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán),買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán),并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時,將會被交易所強(qiáng)行平倉;規(guī)定時間是指()。