下列屬于有限分布滯后模型的是()
A.A
B.B
C.C
D.D
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有一個參數(shù)個數(shù)k=4的線性回歸模型,用一個容量為n=20個時序數(shù)據(jù)樣本進行普通最小二乘估計,得到如下資料:
試根據(jù)這些資料計算DW統(tǒng)計量。
現(xiàn)有X和Y的樣本觀測值如下:
假設Y對X的回歸方程為Yi=β0+β1Xi+ui,且Var(ui)=σ2Xi2,試用適當方法估計此回歸方程。(計算結(jié)果保留兩位小數(shù))
A.參數(shù)估計量不再是最小方差線性無偏估計量
B.均方差MSE可能嚴重低估誤差項的方差
C.常用的F檢驗和t檢驗失效
D.參數(shù)估計量是無偏的
E.利用回歸模型進行預測的結(jié)果會存在較大的誤差
A.隨機誤差項具有高階序列相關(guān)
B.樣本容量太小
C.含有滯后被解釋變量的模型
D.正的一階線性自相關(guān)形式
E.負的一階線性自相關(guān)形式
最新試題
存在嚴重的完全多重共線性時,參數(shù)估計量的方差()
多重可決系數(shù)是模型中解釋變量個數(shù)的不減函數(shù),這給對比解釋變量個數(shù)不同模型的多重可決系數(shù)帶來缺陷,所以需要修正。
經(jīng)濟參數(shù)是變量間數(shù)量關(guān)系和經(jīng)濟數(shù)量規(guī)律性的具體體現(xiàn),獲取經(jīng)濟參數(shù)的數(shù)值是經(jīng)濟計量分析的主要目的。
多重共線性的修正方法包括()。
產(chǎn)生多重共線性的背景是什么?
在多元線性回歸模型中(具有截距項),若引入K個解釋變量,則模型中存在K+1個待估參數(shù)。
如果簡單相關(guān)系數(shù)檢測法證明多元回歸模型的解釋變量兩兩不相關(guān),則可以判斷解釋變量間不存在多重共線性。
當模型存在不完全多重共線性時,可能產(chǎn)生的后果包括()。
模型整體顯著性F檢驗包含的兩個自由度是()。
被解釋變量是作為模型分析研究對象的變量。