A.4094.8
B.4100.6
C.5004.8
D.5011.8
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A.上一個(gè)交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價(jià)的±12％
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±10％
C.上一個(gè)交易日滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的±10％
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±12％
A.指數(shù)點(diǎn)
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價(jià)
A.收盤價(jià)
B.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)
C.最后兩小時(shí)成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)
D.全天成交量的加權(quán)平均價(jià)
A.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)
B.收量價(jià)
C.最后兩小時(shí)的成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)
D.全天成交價(jià)格
A.當(dāng)日成交價(jià)
B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)
C.交割結(jié)算價(jià)
D.當(dāng)日收量價(jià)
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
該股票組合3個(gè)月的合理價(jià)格應(yīng)該是（）元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)該股指期貨合約的乘數(shù)為100元，則100萬市值的股票組合相當(dāng)于股票指數(shù)10000點(diǎn)。假設(shè)遠(yuǎn)期理論價(jià)格與期貨理論價(jià)格相等，則上題中的3個(gè)月后交割的股指期貨合約的理論的點(diǎn)數(shù)是（）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)套利交易涉及的成本包括交易費(fèi)用和市場沖擊成本，其中期貨合約買賣手續(xù)費(fèi)雙邊為2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場沖擊成本也是2個(gè)指數(shù)點(diǎn)；股票買賣的雙邊手續(xù)費(fèi)和市場沖擊成本各為成交金額的0.5％；借貸利率差為成交金額的0.5％。無套利區(qū)間為（）。
A.（9932.5，10165.5）
B.（10097，10405）
C.（10145.6，10165.3）
D.（10100，10150）
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
需要交易的期貨合約張數(shù)是（）。
A.62張
B.64張
C.43張
D.34張
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
該基金套期保值的結(jié)果是（）。
A.凈虧損26.6萬元，大部分回避了股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基本保持了股票收益的穩(wěn)定性
B.凈盈利26.6萬元，完全回避了股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保持股票收益的穩(wěn)定性，還額外增加了收益
C.套期保值效果不佳，導(dǎo)致股票市場仍存在巨大虧損
D.盈虧完全相抵
最新試題
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）