3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點,現(xiàn)貨指數(shù)為3780點,期貨合約的乘數(shù)為100元。
需要交易的期貨合約張數(shù)是()。
A.62張
B.64張
C.43張
D.34張
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3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點,現(xiàn)貨指數(shù)為3780點,期貨合約的乘數(shù)為100元。
該基金套期保值的結果是()。
A.凈虧損26.6萬元,大部分回避了股票市場的系統(tǒng)性風險,基本保持了股票收益的穩(wěn)定性
B.凈盈利26.6萬元,完全回避了股票市場的系統(tǒng)性風險,保持股票收益的穩(wěn)定性,還額外增加了收益
C.套期保值效果不佳,導致股票市場仍存在巨大虧損
D.盈虧完全相抵
3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點,現(xiàn)貨指數(shù)為3780點,期貨合約的乘數(shù)為100元。
到了6月1日,整個股市下跌,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3402點(下跌10%),期貨指數(shù)跌至3450點。該基金的股票組合市值為1760萬元(下跌12%),此時該基金將期貨合約買入平倉。該基金在股指期貨市場上的交易結果是()。
A.虧損204.6萬元
B.盈利204.6萬元
C.盈利266.6萬元
D.虧損266.6萬元
3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點,現(xiàn)貨指數(shù)為3780點,期貨合約的乘數(shù)為100元。
從3月1日至6月1日,該基金在股票市場上的投資狀況是()。
A.虧損240萬元
B.盈利240萬元
C.盈利234萬元
D.虧損234萬元
A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
A.10
B.13
C.18
D.25
A.15
B.20
C.24
D.35
A.1004900
B.1010000
C.1015000
D.1025050
A.34
B.43
C.62
D.64
A.132
B.130
C.119
D.115
最新試題
套利交易中模擬誤差產生的原因有()。
假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數(shù)股息率為l%,則()。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當()兩個指標定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。
投資者進行股票投資組合風險管理,可以()。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
當遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉市場或反向市場。()
以下屬于權益類期權的有()。
滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為()。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。