A.股指期貨合約以指數點報價,報價變動的最小單位即為最小變動價位
B.合約交易報價指數點必須是最小變動價位的整數倍
C.滬深300股指期貨的最小變動價位為0.2點
D.滬深300股指期貨的最小變動價位為0.1點
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A.強制減倉制度是指交易所按照有關規(guī)定對會員、客戶持倉實行平倉的一種強制措施
B.強制減倉制度是交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(包括非期貨公司會員)按持倉比例自動撮合成交
C.強制減倉制度對同一客戶雙向持倉的,其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算,其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所,強制減倉制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時采用
A.股票的價格
B.資金占用成本
C.持有期內可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
A.算術平均法
B.加權平均法
C.幾何平均法
D.指數法
A.交易費用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場賣空對應的股票更便捷
C.具有杠桿效應
D.股票期貨使投資者能夠進行單一股票的套利策略
A.在無套利區(qū)間內,套利將導致虧損
B.只有當期貨價格高于無套利區(qū)間上界時,反向套利才能進行
C.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間上界時,正向套利才能進行
D.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間下界時,正向套利才能進行
A.實際期貨價格高于上界
B.實際期貨價格低于上界
C.實際期貨價格高于下界
D.實際期貨價格低于下界
A.持有期利息公式為:S(t)×r×(T-t)/365
B.持有期股息收入公式為:S(t)×d×(T-t)/365
C.持有期凈成本公式為:S(t)×(r-d)×(T-t)/365
D.股指期貨理論價格的公式為:S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]
A.一般法人投資者凈資產不低于人民幣100萬元
B.一般法人投資者具有相應的決策機制
C.一般法人投資者具有相應的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應當明確業(yè)務環(huán)節(jié)、崗位職責以及相應的制衡機制
A.最后交易日標的指數最后二小時的算術平均價
B.最后交易日最后一小時成交價格按成交量的加權平均價
C.最后交易日標的指數最后一小時的算術平均價
D.最后交易日最后一小時的算術平均價
A.前一日結算價漲幅的10%
B.前一日結算價漲幅的8%
C.前一日結算價跌幅的10%
D.前一日結算價跌幅的5%
最新試題
股指期貨通??蓱糜冢ǎ?。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
同一市場上,不同股票指數的區(qū)別主要在于()不同。
套利交易中模擬誤差產生的原因有()。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
關于股票指數,下列說法正確的有()。
以下說法正確的是()。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。