由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）

如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

跟蹤誤差有可能來自于（）。

投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。

當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）

當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）