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你可能感興趣的試題
A.債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A.債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B.債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期口
C.投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A.收益率曲線是水平狀態(tài)
B.收益率的任何變動都使收益率曲線平行移動
C.利率在所有期限點上都不變
D.利率在所有期限點上以相同的基點上升或下降
A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C.建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D.指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少
A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
A.買入一種收益相對較高的債券,賣出當(dāng)前持有的債券
B.買入一種收益相對較低的債券,賣出當(dāng)前持有的債券
C.賣出一種收益相對較低的債券,買入一種收益相對較高的債券
D.賣出一種收益相對較高的債券,買入一種收益相對較低的債券
最新試題
跟蹤誤差有可能來自于()。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時,投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。()
當(dāng)收益率變動時,用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。()
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時,可采取指數(shù)化的投資策略。()
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時,組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險。()
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
指數(shù)化的局限性包括()。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
()假定市場價格是公平的均衡交易價格。