您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可供選擇的單個證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關(guān)系
C.投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D.市場的總體狀態(tài)
A.不考慮交易成本和對紅利、股息及資本利得的征稅
B.信息在市場中自由流動
C.任何證券的交易單位都是無限可分的
D.市場只有一個無風(fēng)險借貸利率
A.所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B.投資者對依據(jù)自己風(fēng)險偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進(jìn)行投資,其風(fēng)險投資部分均可視為對T的投資
C.與市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風(fēng)險證券組合T就等于市場組合
D.所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界
A.個別證券的選擇
B.投資時機(jī)選擇
C.收益最大化
D.多元化
A.歷史價格信息
B.公開信息
C.全部信息(包括內(nèi)幕信息)
D.有效信息
A.弱式有效市場
B.半強(qiáng)式有效市場
C.強(qiáng)式有效市場
D.無效市場
A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折價交易的封閉式基金收益率較高
D.證券價格在星期五趨于上升
最新試題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達(dá)到均衡時,所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。()
在信息分類的基礎(chǔ)上,將市場的有效性分為()形式。
行為金融理論認(rèn)為,所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響,因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。()
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機(jī)密相關(guān),()。
()導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策:反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
套利不需要成本,沒有因素風(fēng)險,卻具有正的收益率。()
APT揭示了()。
β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有()。
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為,證券在任一時點(diǎn)的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。()
實(shí)際收益率與期望收益率會有偏差,期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。()