多項選擇題在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。

A.弱勢有效市場
B.半強勢有效市場
C.強勢有效市場
D.無效市場


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1.多項選擇題法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為（）。

A.歷史價格信息
B.公開信息
C.全部信息（包括內(nèi)幕信息）
D.有效信息

2.多項選擇題APT揭示了（）。

A.均衡價格形成的套利驅(qū)動機制
B.均衡價格的決定因素
C.均衡價格的變化方向
D.均衡價格的歷史數(shù)據(jù)

3.多項選擇題套利定價模型表明（）。

A.在市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險所決定
B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C.承擔(dān)相同因素風(fēng)險的證券組合應(yīng)該具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素風(fēng)險的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映

4.多項選擇題套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

A.該組合中各種證券的權(quán)數(shù)滿足w1+w2+…+wN=0
B.該組合因素靈敏度系數(shù)為零
C.該組合具有正的期望收益率
D.該組合在不同市場上有不同的表現(xiàn)

5.多項選擇題資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。

A.牛市到來時，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B.牛市到來時，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C.熊市到來之際，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D.熊市到來之際，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合

6.多項選擇題β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機密相關(guān)，（）。

A.市場處于牛市時，投資者會選擇β系數(shù)較大的股票
B.市場處于牛市時，投資者會選擇β系數(shù)較小的股票
C.市場處于熊市時，投資者會選擇β系數(shù)較大的股票
D.市場處于熊市時，投資者會選擇β系數(shù)較小的股票

7.多項選擇題β系數(shù)可以反映（）。

A.證券或證券組合對市場組合方差的貢獻(xiàn)率
B.證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.證券承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險水平

8.多項選擇題β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

A.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
B.β系數(shù)的絕對值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
C.β系數(shù)的絕對值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
D.β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性

9.多項選擇題β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。

A.證券的選擇
B.風(fēng)險控制
C.投資組合績效評價
D.收益的預(yù)期

10.多項選擇題關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。

A.T是有效組合中唯一一個不含無風(fēng)險證券而僅由風(fēng)險證券構(gòu)成的組合
B.有效邊界上任意證券組合均可視為無風(fēng)險證券與T的再組合
C.切點證券組合T完全由市場確定
D.切點證券組合T與投資者的偏好有關(guān)