A.牛市到來時,應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B.牛市到來時,應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C.熊市到來之際,應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D.熊市到來之際,應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
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你可能感興趣的試題
A.市場處于牛市時,投資者會選擇β系數(shù)較大的股票
B.市場處于牛市時,投資者會選擇β系數(shù)較小的股票
C.市場處于熊市時,投資者會選擇β系數(shù)較大的股票
D.市場處于熊市時,投資者會選擇β系數(shù)較小的股票
A.證券或證券組合對市場組合方差的貢獻率
B.證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻率
C.證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.證券承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險水平
A.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
B.β系數(shù)的絕對值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
C.β系數(shù)的絕對值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
D.β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A.證券的選擇
B.風(fēng)險控制
C.投資組合績效評價
D.收益的預(yù)期
A.T是有效組合中唯一一個不含無風(fēng)險證券而僅由風(fēng)險證券構(gòu)成的組合
B.有效邊界上任意證券組合均可視為無風(fēng)險證券與T的再組合
C.切點證券組合T完全由市場確定
D.切點證券組合T與投資者的偏好有關(guān)
A.所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B.投資者對依據(jù)自己風(fēng)險偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進行投資,其風(fēng)險投資部分均可視為對T的投資
C.當市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風(fēng)險證券組合T就等于市場組合
D.所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界
A.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風(fēng)險證券組合可行域縮小
B.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風(fēng)險證券組合可行域擴大
C.具有直線邊界
D.邊界曲度更大
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差(或標準差)評價證券組合的風(fēng)險水平
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場沒有摩擦
A.垂直線
B.水平線
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激進者
D.理性者
最新試題
行為金融理論認為,所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響,因此機構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。()
β系數(shù)主要有以下()方面的應(yīng)用。
β系數(shù)的經(jīng)濟含義有()。
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在()。
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。()
在不允許賣空的情況下,如果只考慮投資于兩種證券,組合線上的組合均是可行的。()
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。()
如果市場是弱勢有效市場,那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。()
APT揭示了()。